روند چیست ؟
قیمت در بازارهای مالی همواره در یک جهت خاص در حال حرکت است. به این جهت خاص در حالت کلی «روند» (Trend) گفته می‌شود. روند می‌تواند «صعودی» (UpTrend)، «نزولی» (DownTrend) یا «خنثی» (Sideway) باشد. روند صعودی به روندی گفته می‌شود که در آن هر قله جدید تشکیل شده، بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد. در صورتی که دره‌های تشکیل شده نیز همین وضعیت را داشته باشند، روند صعودی قدرتمند خواهد بود. روند نزولی، روندی است که در آن هر دره جدید تشکیل شده، پایین‌تر از دره قبلی قرار می‌گیرد. اگر قله‌های تشکیل شده نیز همین وضعیت را داشته باشند، روند نزولی قدرتمند خواهد بود. در صورتی که قله‌ها و دره‌ها در یک محدوده خاص قیمتی ایجاد شوند و شرایط روند صعودی و نزولی برای قله‌ها و دره‌ها وجود نداشته باشد با یک روند خنثی روبه‌رو هستیم.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید و طراحی ربات متاتریدر و برنامه نویسی ربات متاتریدر و طراحی ربات فارکس و برنامه نویسی ربات فارکس
یکی از روش‌های ترید و معامله‌گری در بازارهای مالی «ترید روند» (Trend Trading) است. تریدرهای روند، با تشخیص روند بازار، معاملات خود را در راستای روندهای تشکیل شده انجام می‌دهند. تریدرهای روند، روند را به عنوان رهبر معاملات خود انتخاب می‌کنند و با پیروی از آن سعی در کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارها دارند. علاوه بر تریدرهای روند، تشخیص روند برای سایر معامله‌گران نیز مهم است. در نهایت آنچه که قیمت را به نقطه مد نظر معامله‌گران می‌رساند، روند است.
برای تشخیص روند روش‌های زیادی وجود دارد. توجه به تعریف روند و بررسی آن با روش‌های پرایس اکشن مثل ترسیم خطوط روند و کانال‌ها یکی از این روش‌ها است. روش معتبر دیگری که بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص روند استفاده می‌کنند، استفاده از اندیکاتورها است. در ادامه بهترین اندیکاتور تشخیص روند را با بررسی ۶ اندیکاتور آموزش می‌دهیم. این ابزارها هم برای فعالیت در بازار بورس و هم بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارند.
بهترین اندیکاتور تشخیص روند چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور «میانگین متحرک» (Moving Average | MA) یا مووینگ اورج یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی است. میانگین متحرک، پایه ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر و مکدی است. اندیکاتور میانگین متحرک با توجه به روش میانگین‌گیری انتخاب شده، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA تقسیم می‌شود. هر دو این اندیکاتورها را می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد و تفاوت آنها در حساسیت آنها نسبت به تغییرات قیمت است.
از میانگین متحرک در استراتژی‌های مختلفی می‌توان بهره برد اما اصلی‌ترین کاربرد آن در تشخیص روند است. به همین دلیل است که خیلی از تحلیلگران مووینگ اورج را بهترین اندیکاتور تشخیص روند می‌دانند. قیمت اگر بالای میانگین متحرک قرار بگیرد، روند صعودی و اگر زیر آن باشد، روند نزولی خواهد بود. بنابراین استراتژی کلی به این صورت است که وقتی قیمت بالای اندیکاتور قرار گرفت، معامله خرید و وقتی پایین آن بود معامله فروش انجام شود.
مهم‌ترین نکته در این میان، مشخص کردن دوره مناسب برای ایجاد میانگین متحرک است. اگر دوره زمانی کم باشد، تعداد برخوردهای قیمت و اندیکاتور زیاد خواهد شد و همین مساله ممکن است دقت تحلیل را کاهش دهد. اگر دوره زیاد باشد، سگینال‌های صادر شده توسط اندیکاتور کاهش می‌یابد. بنابراین، باید دوره مناسب نمودار خود را با توجه به اینکه استراتژی معاملاتی شما کوتاه مدتی یا بلند مدتی است، انتخاب کنید. معمولا مقادیر ۱۰۰ و ۲۰۰ دوره‌ای برای تحلیل‌های بلند مدتی، مقدار ۵۰ برای تحلیل میان مدتی و مقادیر زیر ۳۰ برای تحلیل کوتاه‌مدتی استفاده می‌شود.
برخی از تحلیلگران به جای استفاده از یک میانگین متحرک از چند مووینگ اورج با دوره‌های متفاوت استفاده می‌کنند. این کار باعث افزایش دقت این روش می‌شود. در هر حال برای تشخیص بهترین دوره، بهتر است مقادیر مختلف روی نمودار امتحان شود و دوره‌ای که در آن قیمت به اندیکاتور احترام بیشتری گذاشته است، برای تشخیص روند استفاده شود.
مثالی از کاربرد میانگین متحرک در تشخیص روند
تصویر زیر نمودار بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با دوره‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه با رنگ‌های قرمز و آبی به نمودار اضافه شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید، در سمت راست نمودار، قیمت بالای هر دو میانگین متحرک قرار دارد. بنابراین روند صعودی است. در بازگشت‌های قیمتی، EMA50 در چندین مرحله توانسته است سطح حمایت خوبی برای قیمت ایجاد کند. قیمت پس از برخورد به این اندیکاتور، دوباره به روند رو به‌رشد خود ادامه داده است.
در انتهای روند صعودی، تشکیل سقف و قله پایین‌تر، تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. در همین قسمت قیمت EMA50 را رو به پایین قطع کرده و بعد از پولبک دوباره به زیر آن برگشته است. این اتفاق نشان می‌دهد که روند صعودی میان مدت تمام شده است. در ادامه، قیمت با نزول بیشتر EMA200 را نیز شکسته و به زیر آن نفوذ کرده است.
پس از نفوذ به زیر اندیکاتور ۲۰۰ روزه، قیمت وارد یک روند خنثی شده است. افقی شدن EMA200 این موضوع را به شکل مناسبی نشان می‌دهد. قیمت در تلاش اول خود برای صعود، به مقاومت EMA200 خورده و برگشت داده شده است اما در مرحله بعد، قیمت پس از شکستن EMA50 موفق به شکستن EMA200 نیز شده است. در ادامه با پولبک به هر دو EMA، روند صعودی جدید بیت‌کوین آغاز شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید، نزول آخر بیت‌کوین توسط EMA200 حمایت شده و دوباره قیمت به بالای هر دو اندیکاتور برگشته است.
در حال حاضر با توجه به سه نشانه‌ی زیر می‌توان گفت روند فعلی صعودی است.
- قیمت بالای هر دو اندیکاتور قرار دارد.
- EMA50 توانسته EMA200 را رو به بالا قطع کند.
- جهت اندیکاتورها با شیب بسیار کم روبه بالا قرار دارد.
بهترین اندیکاتور تشخیص روند چیست؟
اندیکاتور MACD
اندیکاتور «میانگین متحرک همگرا واگرا» (Moving Average Convergence Divergence | MACD) یا همان مکدی یک نوسانگرنما است که از دو میانگین متحرک مشتق شده است. به صورت پیش‌فرض دوره این میانگین متحرک‌ها برابر با ۱۲ و ۲۶ کندل است. از مکدی به تنهایی یا در ترکیب با سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند استفاده می‌شود.اگر مقدار MACD بالای صفر باشد، روند صعودی و اگر زیر این مقدار باشد، روند نزولی است. اما برای تشخیص روند نمی‌توان تنها به همین یک نکته بسنده کرد.
برگشت از روند نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک سریع (میانگین متحرک با دوره کم) میانگین متحرک کند (میانگین متحرک با دوره زیاد) را در زیر خط صفر روبه بالا قطع کند. این به معنی شروع روند صعودی است. اگر این دو خط رشد کرده و بالای خط صفر قرار بگیرند، تا زمانی که خطوط دوباره زیر خط صفر نیامده باشند، روند همچنان صعودی است. دقت کنید که تقاطع دو میانگین متحرک در بالای خط صفر می‌تواند اصلاح در روند صعودی را نشان دهد. بنابراین می‌توان از این نکته نیز برای ورود و خروج به معامله استفاده کرد.
مثالی از کاربرد MACD در تشخیص روند
تصویر زیر نمودار اتریوم را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، اندیکاتور مکدی با پارامترهای پیش فرض به نمودار قیمت اضافه شده است. مناطقی که با مستطیل آبی رنگ مشخص شده‌اند، مناطق شروع روند صعودی، مناطق قرمز رنگ، روند نزولی و مناطق زرد رنگ، مناطق روند خنثی و بی‌تصمیمی بازار است.
زمانی که مکدی‌لاین، سیگنال‌لاین را زیر خط صفر روبه بالا قطع می‌کند، نشان دهنده روند صعودی است. اما برای تثبیت روند، این خط‌ها باید بتوانند بالای خط صفر قرار بگیرند. برعکس این حالت برای روند نزولی نیز وجود دارد. وقتی مکدی‌لاین، سیگنال‌لاین را بالای خط صفر، روبه پایین قطع می‌کند، روند نزولی آغاز می‌شود که برای تثبیت آن، دو میانگین متحرک باید زیر خط صفر قرار بگیرند.
با توجه به نمودار و مناطق زرد رنگ مشخص می‌شود که روندهای خنثی در دل یک روند نزولی یا صعودی می‌توانند شکل بگیرند. در این حالت میانگین متحرک‌ها می‌توانند زیر خط صفر یا بالای آن باشند، اما به هم خیلی نزدیک هستند. در چنین شرایطی برخوردهای زیادی بین مکدی‌لاین و سیگنال‌لاین اتفاق می‌افتد. بهتر است در چنین شرایطی با استفاده از مکدی معامله انجام نشود.
بهترین اندیکاتور تشخیص روند چیست؟
اندیکاتور RSI
اندیکاتور «شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) معروف‌ترین اسیلاتور یا نوسانگرنما در بازارهای مالی است. کاربرد اصلی اندیکاتور RSI در تشخیص مومنتوم دارایی‌های مختلف مانند رمزارزها و سهام است. برای این منظور مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور تعیین شده است. اگر اندیکاتور مقداری بیشتر از ۷۰ داشته باشد، وارد ناحیه اشباع خرید و اگر مقداری کمتر از ۳۰ داشته باشد وارد ناحیه اشباع فروش می‌شویم.
از اندیکاتور RSI برای تشخیص روند بازار نیز می‌توان استفاده کرد. این روش یکی از قدرتمندترین روش‌های تشخیص روند است و به همین دلیل در لیست بهترین اندیکاتور تشخیص روند قرار گرفته است. برای تشخیص روند با استفاده از RSI باید خط روند را بر روی آن رسم کنید. هر شکستی در این خط می‌تواند نشانه تغییر روند باشد. در صورتی که RSI صعودی است روند ما صعودی و در صورتی که نزولی باشد، روند نیز نزولی خواهد بود.
مثالی از اندیکاتور RSI در تشخیص روند
تصویر زیر ارز دیجیتال سولانا را در تایم فریم یک ساعته نشان می‌دهد. اندیکاتور RSI با دوره ۱۴ کندلی به این نمودار اضافه شده است. همانطور که از تصویر مشخص است، هر کجا که جهت اندیکاتور به سمت بالا است، روند قیمت صعودی و هر زمان به سمت پایین است، روند قیمت نزولی است.
با ترسیم خطوط روند در اندیکاتور، می‌توان تغییر روندها را تشخیص داد. با توجه به این که اسیلاتورها، اندیکاتورهای پیش‌رونده هستند، زودتر از نمودار قیمت تغییر روند را نشان می‌دهند. علاوه بر این از مفهوم واگرایی نیز می‌توان برای تشخیص مناطق برگشتی قیمت و تغییر روندها استفاده کرد. در مطلب مربوط به اندیکاتور RSI می‌توانید علاوه بر آشنایی کامل با خود اندیکاتور، انواع واگرایی‌ها و کاربرد آنها را نیز مطالعه کنید.
- اندیکاتور RSI چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ — به زبان ساده
بهترین اندیکاتور تشخیص روند چیست؟
اندیکاتور باندهای بولینگر در تشخیص روند
«باندهای بولینگر» (Bollinger Bands) اندیکاتوری است که از میانگین متحرک و انحراف معیار مشتق شده است. خط میانی این اندیکاتور، یک میانگین متحرک با دوره مشخص است و خطوط بالا و پایینی اندیکاتور، نشان‌دهنده انحراف معیار هستند. مقدار مورد استفاده برای این پارامترها معمولا دوره ۲۰ روزه برای میانگین متحرک و مقدار ۰/۲ برای انحراف معیار است. معمولا از باندهای بولینگر در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک یا استوکاستیک برای ورود به معامله استفاده می‌شود.
تحلیلگران از باندهای بولینگر برای تشخیص روند نیز استفاده می‌کنند. در بیشتر مواقع، در طی روندهای صعودی قیمت بین خط‌های میانی و بالایی نوسان می‌کند. بنابراین ایده این است که تا زمانی که قیمت بین این دو خط قرار دارد، روند صعودی است و می‌توان معامله خرید انجام داد یا معامله خرید را باز نگه داشت. در مقابل، زمانی که قیمت بین خطوط پایینی و میانه قرار می‌گیرد، روند نزولی است. اگر قیمت به زیر باند پایینی نفوذ کند قدرت روند نزولی بیشتر است. توجه کنید که در مناطق خنثی، باندهای بولینگر در راستای افقی قرار می‌گیرند و قیمت بین باندهای بالا و پایین آن نوسان می‌کند.
مثالی از کاربرد باندهای بولینگر در تشخیص روند
تصویر زیر نمودار رمزارز کاردانو را در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، زمانی که قیمت بین خطوط میانی و بالایی قرار دارد روند بازار صعودی است و خط میانی، به عنوان سطح حمایت داینامیک عمل می‌کند. مناطقی که با رنگ آبی مشخص شده‌اند، نشانگر این نقاط هستند.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید و طراحی ربات متاتریدر و برنامه نویسی ربات متاتریدر و طراحی ربات فارکس و برنامه نویسی ربات فارکس
در روند خنثی که در این تصویر با رنگ زد مشخص شده است، باندهای بولینگر تقریبا افقی می‌شوند. در این مناطق قیمت، بین خطوط بالا و پایین اندیکاتور نوسان می‌کند. در روند نزولی سمت چپ نمودار نیز مشخص است که قیمت بین خطوط میانی و پایینی اندیکاتور در حال نوسان است. در این حالت، خط میانی به عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و از صعود قیمت جلوگیری می‌کند.
بهترین اندیکاتور تشخیص روند چیست؟
اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور «ایچیموکو» (Ichimoku Kinko Hyo) یکی از قوی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این سیستم به قدری قدرتمند است که از آن نه به عنوان یک اندیکاتور بلکه به عنوان یک سیستم کامل معاملاتی نام برده می‌شود. این اندیکاتور به دلیل اینکه از قسمت‌های مختلف زیادی تشکیل شده است، ترسناک‌ترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای مبتدیان به شمار می‌آید اما حرفه‌ای‌های بازار، از آن به عنوان یکی از دقیق‌ترین و همزمان آسان‌ترین اندیکاتورها یاد می‌کنند. این اندیکاتور شامل بخش‌های زیر است.
- خط تبدیل (Conversion Line)
- خط مبنا (Base Line)
- خط تغییرات قیمتی عقب افتاده (Lagging Span)
- ابر کومو شامل دو خط راهنمای بالا (Lead1) و پایین (Lead2)
استراتژی‌های معاملاتی زیادی با استفاده از ایچیموکو طراحی شده است. به عنوان یک مثال ساده، می‌توان از تقاطع خط مبنا و خط تبدیل، برای تشخیص نقاط تغییر روند استفاده کرد. برای ترید روند و دنبال کردن روند بازار نیز از این اندیکاتور می‌توان استفاده کرد. بدین منظور می‌توان از ابر کومو استفاده کرد. روند صعودی، تا زمانی که قیمت بالای ابر کومو باشد، همچنان صعودی است. در صورتی که Lagging Span نیز بالای ابر کومو باشد روند صعودی قوی‌تر خواهد بود.
مثالی از کاربرد ایچیموکو به عنوان بهترین اندیکاتور تشخیص روند
تصویر زیر مربوط به ارز دیجیتال ترون در تایم فریم روزانه است. اندیکاتور ایچیموکو به نمودار اضافه شده است اما برای جلوگیری از شلوغی نمودار، خط تبدیل و خط مبنا خاموش شده‌اند. همانطور که مشاهده می‌کنید، در نقاطی که با مستطیل آبی رنگ مشخص شده است، قیمت خود را به بالای ابر کومو رسانده است. همینطور lagginn span نیز پس از مدتی به بالای ابر کومو آمده و هر دو بالای ابر تثبیت شده‌اند. در این قسمت روند کاملا صعودی است.
در قسمت دیگر که با رنگ قرمز مشخص شده، قیمت از بالا وارد ابر کومو شده و به سمت پایین آن را شکسته است. در این حالت روند نزولی شده و تا زمانی که قیمت زیر ابر هست روند همچنان نزولی خواهد بود. توجه کنید که برای این حالت lagging span زیر ابر کومو قرار می‌گیرد.
بهترین اندیکاتور تشخیص روند چیست؟
اندیکاتور OBV
اندیکاتور OBV که از عبارت «On Balance Volume» گرفته شده است، برخلاف دیگر اندیکاتورهای معرفی شده اندیکاتور حجمی است. این اندیکاتور با استفاده از داده‌های حجمی، فشار خرید و فروش را در بازار بررسی می‌کند. در کندل‌های مثبت، حجم به صورت مثبت به شاخص تجمعی این اندیکاتور اضافه می‌شود. برای کندل‌های نزولی، مقدار حجم به صورت منفی به شاخص اضافه می‌شود.
ایده کلی این است که روند قیمت باید با روند حجم هم‌خوانی داشته باشد. بنابراین افزایش قیمت باید همزمان با افزایش حجم و کاهش قیمت با کاهش حجم اتفاق بیفتد. برای تفسیر مقادیرOBV سه حالت زیر را می‌توان در نظر گرفت.
- با افزایش مقدار OBV قیمت افزایش پیدا نکند. در این حالت انتظار داریم که در آینده نزدیک، قیمت با رشد همراه باشد.
- با افزایش قیمت، مقدار OBV کاهش یابد یا در یک خط صاف حرکت کند. در این حالت بازار به انتهای روند صعودی خود رسیده است.
- با کاهش قیمت، مقدار OBV افزایش یابد یا در یک خط صاف حرکت کند. در این حالت بازار به انتهای روند نزولی خود رسیده است.
با ترسیم خط روند در نمودار OBV نیز می‌توان ادامه دار بودن یک روند را تشخیص داد.
مثال از کاربرد اندیکاتور OBV در تشخیص روند
تصویر زیر نمودار ارز دیجیتال بایننس را در تایم فریم دو ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در سمت چپ نمودار با وجود افزایش قیمت ارز، مقدار OBV کاهش یافته است و پس از آن روند صعودی به پایان رسیده و روند نزولی شکل گرفته است. در قسمت میانی، قیمت تقریبا در یک ناحیه رنج قرار گرفته است اما در اندیکاتور OBV شاهد یک روند صعودی هستیم که با خط روند مشخص شده است. این مساله نشان می‌دهد که قیمت قرار است رشد داشته باشد و همین اتفاق نیز افتاده است.
در گوشه سمت راست تصویر، شاهد یک روند نزولی در قیمت هستیم که در انتهای آن قیمت کاهش می‌یابد اما مقدار OBV تقریبا در یک سطح افقی تغییر می‌کند. این مساله نشان می‌دهد که روند نزولی به انتهای خود رسیده است و باید شاهد روند صعودی باشیم که همین اتفاق نیز رخ داده است.
بهترین اندیکاتور تشخیص روند چیست؟
جمع‌بندی مبحث بهترین اندیکاتور تشخیص روند
روش‌های زیادی برای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال وجود دارد. از جمله مهم‌ترین ابزارهای این کار می‌توان از اندیکاتورها نام برد. اندیکاتورها ابزارهای ریاضی هستند که اطلاعات قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ترکیب می‌کنند و از آن برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند. از بین اندیکاتورهای موجود شش اندیکاتور میانگین متحرک، مکدی، RSI، باندهای بولینگر، ایچیموکو و OBV بهترین اندیکاتور تشخیص روند هستند. در این مقاله، نحوه تشخیص روند با استفاده از این شش اندیکاتور را با مثال‌های واقعی آموزش دادیم.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
برچسب ها: سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید و طراحی ربات متاتریدر و برنامه نویسی ربات متاتریدر و طراحی ربات فارکس و برنامه نویسی ربات فارکس
