آموزش گرفتن بک تست (Backtest) در استراتژی تستر متاتریدر ۴

در این پنجره که بخشی از پنجره استراتژی تستر متاتریدر ۴ است میتوانید تمام متغییرهایی که بر تست اکسپرت تاثیرگذار هستند(داده های ورودی) و تمام نتایجی که میخواهید به دست آورید(داده های خروجی) را تنظیم کنید.

داده‌های این بخش در روند تست و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی یا اکسپرت به کار خواهند رفت.

این پنجره دارای سه سربرگ است که در هرکدام بخشی از تنظیمات تست و بهینه سازی اکسپرت قرار دارد.

تصویر زیر نشان می دهد چگونه این پنجره را باز کنید:

آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

سربرگ Testing در پنجره پارامترها

پارامترهای مشترک برای تست و بهینه‌سازی در این بخش قرار گرفته‌اند.

این سربرگ مشابه تصویر زیر است:

آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

در اولین فیلد پنجره پارامترها میتوانید میزان سرمایه ای که میخواهید اکسپرت را با آن تست کنید و نوع ارز پایه را وارد کنید.

منوی کشویی برای این است که انتخاب کنید خروجی تست اکسپرت برحسب چه نوع معاملاتی باشد:

• Only Long: یعنی متاتریدر تنها دستور خرید را تست خواهد کرد.
• Only Short: تنها دستورات فروش را تست خواهد کرد.
• Long and Short: هر دو نوع دستور معاملاتی را تست خواهد کرد.

فرقی ندارد که از چه اکسپرتی استفاده کنید، معاملات تنها بر اساس تنظیمات این بخش اجرا خواهند شد.

شما می‌توانید الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی را انتخاب کنید و پارامترها را برای بهینه‌سازی انتخاب کنید.

سربرگ Inputs در پنجره پارامترها

لیست تمام داده‌های وارد شده در قالب جدول در این بخش نمایش داده می‌شوند.

این سربرگ مشابه تصویر زیر است:

آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

داده‌های وارد شده یا همان Inputs ها متغیرهایی هستند که بر عملکرد اکسپرت تأثیر می‌گذارند و کاربر می‌تواند آن‌ها را به طور مستقیم تغییر دهد. تعداد این متغیرها می‌تواند از اکسپرتی به اکسپرت دیگر متفاوت باشد.

داده‌های فعلی برای متغیرها که توسط اکسپرت استفاده می‌شوند در فیلد Value نوشته می‌شوند.

داده‌های نوشته شده در فیلدهای Start، Step و Stop بر روی عملیات تست اکسپرت تأثیری ندارند.و تنها برای بهینه یابی اکسپرت به کار می‌روند. مقدار اولیه متغیر، اندازه تغیر متغیر و مقدار نهایی در این فیلدها نوشته شده است.

در بهینه‌سازی، اکسپرت با پارامترهای بین مقادیر اولیه و نهایی به طور متوالی تست خواهند شد.

علامت چک در سمت راست اسامی متغیرها به معنی این است که این متغیر در فرآیند بهینه‌سازی استفاده خواهد شد.اگر متغیری علامت چک نخورده باشد، در عملیات بهینه‌سازی اکسپرت استفاده نخواهد شدو مقدار آن متغیر در فرآیند بهینه‌سازی تغییری نخواهد کرد و تنها مقدار نوشته شده در فیلد Value مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شما می‌تواند مجموعه‌ای از متغیرهای موجود را که قبلاً ذخیره شده‌اند را به کمک دکمه Load دوباره مورد استفاده قرار دهید.

*توجه داشته باشید که بهتر است همیشه تنها متغیرهایی را در فرآیند بهینه‌سازی استفاده کنید که واقعاً لازم هستند. اگر متغیرهای زیادی به فرآیند بهینه‌سازی اضافه شوند، زمان اجرای فرآیند بهینه‌سازی طولانی‌تر خواهد شد.

سربرگ Optimization در پنجره پارامترها:

این بخش به شما اجازه می‌دهد تا محدوده‌های بهینه‌سازی را تعریف و مدیریت کنید.

این سربرگ مشابه تصویر زیر است:

آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

• • Balance Minimum: حداقل مقدار موجودی حساب.
  • Profit Maximum: حداکثر سود حساب.
  • Minimal margin level, %: حداقل سطح مارجین بر اساس درصد.
  • Maximum Drawdown, %: حداکثر میزان افت سرمایه بر اساس درصد.
  • Consecutive Loss: حداکثر مقدار ضرر در معاملات متوالی.
  • Consecutive Loss Trades: حداکثر تعداد معاملات زیان ده متوالی.
  • Consecutive Win: حداکثر مقدار سود در معاملات متوالی.
  • Consecutive Win Trades: حداکثر تعداد معاملات سود ده متوالی.

  آشنایی با برگه Results (نتایج) در پنجره تستر

  این برگه نتیجه تست استراتژی،اکسپرت و اندیکاتور را براساس ورودی هایی که تنظیم کرده اید نشان می دهد.

  نتایج تست در قالب یک جدول که اطلاعات کاملی از عملیات معاملاتی که در فرآیند تست انجام شده‌ است را نشان می دهد.

  

  آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

   

  برگه نتایج در فرآیند استراتژی تستر شامل اطلاعات زیر است.

  • #: شماره معاملات به ترتیب اجرا را نشان می‌دهد.
  • Time: زمان انجام معامله را نمایش می‌دهد.
  • Type: نوع معامله (خرید، فروش، فعال شدن حد ضرر یا فعال شدن حد سود).
  • Order: کد معامله را نمایش می‌دهد.
  • Size: حجم معاملات را بر اساس لات نمایش می‌دهد.
  • Price: قیمت نماد معاملاتی را در زمان انجام معامله نشان می‌دهد.
  • S/L: قیمت تعیین شده برای حد ضرر را نمایش می‌دهد. اگر این فیلد خالی باشد یعنی دستور حد ضرری تعیین نشده است.
  • T/P: قیمت تعیین شده برای حد سود را نمایش می‌دهد. اگر این فیلد خالی باشد یعنی دستور حد سودی تعیین نشده است.
  • Profit: میزان سود یا زیان معامله را نمایش می‌دهد. تنها زمانی این فیلد پر خواهد شد که معامله بسته شده باشد.
  • Balance: مقدار نهایی موجودی را نمایش می‌دهد. مقدار نمایش داده شده شامل سود و زیان معاملات باز نمی‌شود.

   

  ذخیره کل یا بخشی از نتایج در پنجره استراتژی تستر

  اگر در جدول نتایج راست کلیک کنید، منویی باز خواهد شد که گزینه‌ها و دستوراتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

   

  شما می‌توانید به کمک دستور Copy یا کلیدهای میانبر کیبورد Ctrl+C سطر انتخاب شده از جدول نتایج را کپی کنید.

  اگر سطری انتخاب نشود، تمامی جدول به حافظه کوتاه‌مدت کامپیوتر کپی خواهد شد.

  برای کپی کردن کل جدول نتایج می‌توانید از دستور Copy All استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید گزارش کامل نتیجه تست استراتژی را در قالب فایل HTML ذخیره کنید.

  برای این کار کافی است روی گزینه Save as Report کلیک کنید. دستور Set Date From و Set Date to بازه زمانی دلخواه برای نتایج تست را تعیین می‌کنند.

  شما می‌توانید با فعال یا غیرفعال کردن Grid و Auto Arrange هم برای تنظیم جدول استفاده کنید.

   

  آشنایی با برگه Graph (گراف) در پنجره تستر

  در این برگه میتوانید نتایج را به صورت نمودار مشاهده کنید.

  

  آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

  همانطور که در تصویر بالا مشاهده کنید اطلاعات حساب به صورت نموداری با رنگ های آبی و سبز نشان داده می شود:

  • Balance:میزان موجودی حساب با رنگ آبی
  • Equity:میزان موجودی حساب با احتساب سود و زیان باز با رنگ سبز

  اگر تنها یک نمودار با رنگ آبی مشاهده می شود یعنی میزان Balance و Equity حساب شما یکی است.

  این نمودار به شما کمک می‌کند تا نتیجه تست استراتژی معاملاتی را به صورت تصویری مشاهده کنید.

  اگر حجم معاملات در طول زمان تست تغییر کند، نمودار میله‌ای در پایین نمودار تغییرات حجم معاملات را نمایش خواهد داد.

  اگر بر روی یکی از نقاط گراف دو بار کلیک کنید، برگه Results باز خواهد شد و سطر مربوطه را نمایش خواهد داد.

   

   

  ذخیره کل یا بخشی از گراف در پنجره استراتژی تستر

  اطلاعات برگه گراف را نیز همانند اطلاعات برگه نتایج می توانید ذخیره کنید.

  برای ذخیره سازی روی نمودار راست کلیک کنید و از دستورات و گزینه‌های این منو استفاده کنید.

  • به کمک دستور Copy یا کلیدهای میانبر Ctrl+C نمودار را کپی کنید
  • با استفاده از دستور Save as Picture نمودار را با فرمت GIF ذخیره کنید.
  • از کلیدهای میانبر Ctrl+S هم برای ذخیره سریع نمودار استفاده کنید.
  • دستورات Set Date From و Set Date To هم برای تعیین محدوده زمانی دلخواه استفاده می‌شوند.

  آشنایی با برگه Report (گزارش) در پنجره تستر

  برگه گزارش بخش مهمی از نتیجه استراتژی تستر را نشان میدهد.

  نتیجه آزمایش اکسپرت و برخی شاخص‌های کلیدی در برگه Report نمایش داده می‌شوند.

  با مطالعه این گزارش شما می‌توانید نتیجه عملکرد اکسپرت را به سرعت بررسی کنید.

  

  آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

   

  Bars in test: تعداد میله‌های قیمتی که آزمایش روی آن‌ها صورت گرفته را نشان می‌دهد.

  Ticks Modeled: تعداد تیک‌هایی که در مدل‌سازی داده‌ها به کار رفته را نمایش می‌دهد.

  نمایش کیفیت مدل سازی در گزارش

   

  Modeling Quality:کیفیت مدل‌سازی در طول زمان آزمایش و بر اساس درصد را نمایش می‌دهد.

  کیفیت مدل‌سازی علاوه بر درصد، بر اساس نوارهای رنگی هم نمایش داده می‌شود.

  در این روش از سه نوار رنگی خاکستری، قرمز و سبز استفاده می‌شود:

  • نوار خاکستری: این بخش از داده‌های قیمتی اصلاً مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند.
  • نوار قرمز: مدل‌سازی در این بازه صورت نگرفته است که دلیل آن نبود داده‌های قیمتی در تایم فریم‌های پایین‌تر بوده است. این یعنی تنها بازه زمانی که در تنظیمات Tester تعیین شده مورد آزمایش قرار گرفته است.
  • نوار سبز: مدل‌سازی در این بازه انجام شده است. هر چه میزان روشنایی رنگ سبز بیشتر باشد، کیفیت مدل‌سازی هم بیشتر بوده است. به طور مثال اگر تایم فریم یک ساعته تست شده و نوار سبز تیره باشد، یعنی بازه زمانی سی دقیقه برای تست استفاده شده و اگر رنگ نوار سبز روشن باشد یعنی تایم فریم یک دقیقه مورد استفاده قرار گرفته است.

  توجه: اگر از گزینه By Open Prices برای مدل‌سازی استفاده کرده باشید، کل باند قرمز رنگ خواهد بود و مقدار فیلد Modelling Quality هم N/A خواهد بود.

  Initial Deposit: سرمایه اولیه.

  Total net Profit: کل سود خالص. تفاوت میان Gross Profit و Gross Loss.

  Gross Profit: مجموع سود تمام معاملات سود ده.

  Gross Loss: مجموع ضرر تمام معاملات زیان ده.

  Profit Factor: نسبت میان Gross Profit و Gross Loss را بر اساس درصد نمایش می‌دهد.

  عدد یک یا ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد که میزان سود و زیان برابر بوده است.

  Expected Payoff: این شاخص متوسط فاکتور سود به زیان را نمایش می‌دهد و می‌تواند نشانگر میزان سود یا زیان معامله بعدی باشد. به همین دلیل به این شاخص، شاخص سودآوری یا زیان دهی انتظاری می‌گویند.

  نمایش میزان دراودان در گزارش

   

  Absolute Drawdown:برای درک این فیلد بهتر است که از مثال استفاده کنیم.

  اگر شما حساب خود را ۱۰۰۰ دلار شارژ کنید و سه معامله پشت سر هم انجام دهید.

  به طور مثال معامله اول با ۲۰ دلار ضرر بسته شود، موجودی حساب شما به ۹۸۰ دلار پایین خواهد آمد.

  اگر در معامله دوم ۴۰ دلار سود کنید، حساب معاملاتی شما به ۱۰۲۰ دلار خواهد رسید.

  اگر در معامله سوم ۲۰ دلار ضرر کنید، حساب معامله شما به ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید.

  در این سری از معاملات، بیشترین سطحی که حساب معاملاتی شما از ۱۰۰۰ دلار (مبلغ شارژ حساب) فاصله گرفته و وارد زیان شده، ۲۰ دلار است. ۲۰ دلار همان Absolute Drawdown است.

  Maximal Drawdown: به نمودار موجودی حساب دقت کنید. بیشترین کاهشی که در نمودار ثبت شده

  و دوباره موجودی حساب به سطح قبلی رسیده چقدر است؟

  Relative Drawdown: نسبت میان حداکثر دراودان به مقدار موجودی حساب.

   

  نمایش تعداد کل معاملات در گزارش

  Total trades:

  Short Position – Won %: تعداد کل معاملات فروش و درصد موفقیت معاملات فروش.

  Long Position – Won %: تعداد کل معاملات خرید و درصد موفقیت معاملات خرید.

  Profit Trades % of total: تعداد کل معاملاتی که با سود بسته شده‌اند.

  درصد نمایش داده شده هم تعداد کلمعاملات سود ده نسبت به تعداد کل معاملات انجام شده است.

  Loss Trades % of total: تعداد کل معاملاتی که با زیان بسته شده‌اند.

  درصد نمایش داده شده هم تعداد کل معاملات زیان ده نسبت به تعداد کل معاملات انجام شده است.

  Largest Profit Trade: بزرگ‌ترین سودی که در یک معامله ثبت شده است.

  Largest Loss Trade: بزرگ‌ترین زیانی که در یک معامله ثبت شده است.

  Average Profit Trader: متوسط سود هر معامله (مجموع سود معاملات را به تعداد معاملات سود ده تقسیم کنید).

  Average Loss Trade: متوسط زیان هر معامله (مجموع زیان معاملات را به تعداد معاملات زیان ده تقسیم کنید).

  Maximum Consecutive Wins ($): بیشترین تعداد معاملات سود ده متوالی (و مجموع سود آن‌ها).

  Maximum Consecutive Loss ($): بیشترین تعداد معاملات زیان ده متوالی (و مجموع زیان آن‌ها).

  Maximal consecutive profit (count): بیشترین سودی که از چند معامله سود ده متوالی کسب شده (و تعداد آن‌ها).

  Maximal consecutive loss (count): بیشترین ضرری که از چند معامله زیان ده متوالی کسب شده (و تعداد آن‌ها).

  Average consecutive wins: متوسط تعداد معاملات سوده ده متوالی.

  Average consecutive losses: متوسط تعداد معاملات متوالی زیان ده.

   

  ذخیره گزارش در استراتژی تستر

  برای ذخیره گزارش در پنجره تستر باید مانند ذخیره گراف یا نتایج عمل کنید.

  شما می‌توانید این گزارش را به راحتی کپی کنید و یا آن را در قالب یک گزارش HTML ذخیره کنید.

  برای این کار کافی است راست کلیک کنید و دستور Copy را انتخاب کنید و یا برای ذخیره‌سازی

  گزارش دستور Save as Report را کلیک کنید.

  کار با برگه Journal (ژورنال) در پنجره تستر

  برگه ژورنال در پنجره استراتژی تستر دقیقا مشابه برگه ژورنال در ترمینال متاتریدر۴ است و همان کارایی را دارد.

  تمامی پیام‌های مربوط به فرآیند تست اکسپرت که شامل معاملات هم می‌شود در بخش ژورنال به طور خودکار منتشر می‌شوند.

  . بعد از اینکه اکسپرت تست شد

  داده‌ها در پوشه‌ای به نام /TESTER/LOGS ذخیره می‌شوند.

  همچنین فایل‌های مربوط به بخش ژورنال در قالب YYYYMMDD.LOG در پوشه EXPERTS/LOGS ذخیره می‌شوند.

  

  آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

   

  گزارش‌های ژورنال در قالب یک جدول ذخیره می‌شوند. این جدول از دو ستون تشکیل شده است:

  • Time: تاریخ و ساعت وقوع رویداد.
  • Message: توضیحات مربوط به رویداد.

  به طور کلی رویدادهای نمایش داده شده در بخش ژورنال به سه بخش تقسیم می‌شوند:

  •  : این آیکون یعنی محتوای پیام نشانگر اطلاعات خاص در رابطه با رویداد است.
  •  : این آیکون یعنی پیام نشان داده شده یک پیام هشدار است.
  •  : این آیکون یعنی پیام نشان داده شده یک پیام خطا یا error است.

  اگر در جدول ژورنال راست کلیک کنید، می‌توانید از دستورات زیر هم استفاده کنید:

  • Open: این دستور باعث می‌شود تا پوشه حاوی فایل‌های لاگ باز شود. همچنین با اجرای این دستور تمامی رکوردهای ژورنال فعلی ذخیره خواهند شد. این فایل‌ها در پوشه /TESTER/LOGS ذخیره می‌شوند. نام فایل‌های لاگ بر اساس تاریخ ذخیره می‌شوند (LOG). توجه داشته باشید که تنها رویدادهای اخیر در برگه ژورنال نمایش داده می‌شود.
  • Copy: دستور کپی سطر انتخاب شده را در حافظه کوتاه‌مدت کامپیوتر ذخیره می‌کند.
  • Clear All Journals Logs: تمامی فایل‌های لاگ در پوشه /TESTER/LOGS را حذف می‌کند.
  • Viewer: این دستور باعث باز شدن برنامه مختص نمایش فایل‌های لاگ می‌شود.
  • Auto Scroll: اگر این گزینه فعال باشد، لیست تمامی رویدادهای ثبت شده با وقوع رویداد جدید تغییر خواهد کرد و آخرین پیام به ابتدای جدول اضافه خواهد شد.
  • Auto Arrange: اگر این گزینه فعال باشد اندازه ستون‌های جدول به طور خودکار تنظیم خواهند شد.
  • Grid: خطوط جداکننده جدول را حذف و یا نمایش می‌دهد.

   

  کار با برگه Optimization Results در پنجره تستر

  این برگه پس از یک بار بهینه سازی اکسپرت یا اندیکاتور نمایش داده می شود.

  بر خلاف تست و آزمایش سیستم معاملاتی، فرآیند بهینه‌سازی چندین مدل داده‌ای با متغیرهای مختلف را برای بهینه کردن سیستم معاملاتی ارزیابی می‌کند.

  نتیجه ارزیابی نشان خواهد داد که کدام پارامترهای اکسپرت بیشترین بازدهی را خواهد داشت.

  برای اینکه سیستم معاملاتی را بهینه کنید، باید در برگه Setup روی فیلد Optimization کلیک کنید

  و دکمه Start را بزنید.

  بعد از این کار دو برگه جدید با نام‌های Optimization Results و Optimization Graph به پنجره Tester اضافه خواهد شد.

  

  آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

   

  برگه Optimization Results بر خلاف برگه Tester Report لیست تمامی معاملات را نمایش نمی‌دهد

  بلکه نتیجه نهایی هر بار تست کل سیستم را نمایش می‌دهد. تمامی داده‌های این برگه در یک جدول

  نمایش داده می‌شوند.

  فیلدهای جدول عبارت‌اند از:

  • Pass: شماره تست بهینه‌سازی
  • Profit: سود خالص (تفاوت سود کل و زیان کل)
  • Total Trades: کل معاملات
  • Profit Factor: نسبت سود کل به زیان کل که با درصد نمایش داده می‌شود. نسبت یک به این معنی است که سود و زیان کل برابرند.
  • Expected Payoff: این شاخص متوسط فاکتور سود به زیان را نمایش می‌دهد و می‌تواند نشانگر میان سود یا زیان معامله بعدی باشد. به همین دلیل به این شاخص، شاخص سودآوری یا زیان دهی انتظاری می‌گویند.
  • Drawdown $: میزان افت کل سرمایه که بر اساس دلار محاسبه می‌شود.
  • Drawdown %: میزان افت کل سرمایه که بر اساس درصد محاسبه می‌شود.
  • Inputs: مقادیر داینامیک ورودی‌های پارامتر برای هر تست بهینه‌سازی.

  اگر روی هر کدام از ستون‌های جدول کلیک کنید، کل جدول بر اساس مقادیر صعودی یا نزولی آن ستون مرتب‌سازیخواهد شد.

  اگر در جدول راست کلیک کنید و از منوی باز شده دستور Set Input Parameters را انتخاب کنید، داده‌های موجود در pass انتخاب شده به عنوان ورودی‌های اولیه برای اکسپرت استفاده خواهند شد.

  در این صورت برنامه به برگه Settings منتقل خواهد شد و فرآیند بهینه‌سازی متوقف خواهد شد.

  با کلیک روی دکمه Start می‌توان اکسپرت را با پارامترهای پیش‌فرض تست کرد. همین کار را می‌توانید در برگه Optimization Results و با دابل کلیک کردن روی pass هم انجام دهید.

   

  ذخیره اطلاعات Optimization Results در پنجره تستر

  رای ذخیره گزارش ابتدا در جدول راست کلیک کنید و دستور Save as Report را انتخاب کنید. این دستور باعث خواهد شد تا گزارش در قالب HTML ذخیره شود.

  سایر گزینه‌های کاربری که با راست کلیک کردن در جدول Optimization Results ظاهر می‌شوند عبارت‌اند از:

  • Skip Useless Results: این دستور باعث می‌شود تا نتیجه تست‌هایی که با زیان تمام شده‌اند حذف یا نمایش داده نشوند.
  • Show Input Parameters: این دستور ستون ورودی‌ها (Inputs) را حذف یا نمایش می‌دهد.
  • Auto Arrange: این دستور اندازه ستون‌ها را به طور خودکار تنظیم می‌کند. شما می‌توانید با فشردن کلید A در کیبورد هم این کار را انجام دهید.
  • Grid: این دستور باعث نمایش یا حذف خطوط جداکننده جدول می‌شود. می‌توانید از دکمه G در کیبورد هم برای این کار استفاده کنید.

  برگه Optimization Graph در پنجره استراتژی تستر

  بر خلاف فرآیند تست اکسپرت، فرآیند بهینه‌سازی شامل چندین تست کامل اکسپرت با ورودی‌های مختلف (pass) می‌شود.

  این کار باعث می‌شود تا پارامترهایی که بالاترین بازدهی را ثبت می‌کنند مشخص شوند. برای اجرای فرآیند بهینه‌سازی باید در برگه Settings از پنجره Tester گزینه Optimization را انتخاب کنید و دکمه Start را کلیک کنید.

  بعد از آن دو برگه جدید با نام‌های Optimization Results و Optimization Graph در پنجره Tester ظاهر خواهند شد.

  

  آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

   

  گراف بازدهی pass ها به طور خودکار در برگه Optimization Graph رسم می‌شود.

  این گراف به شما اجازه می‌دهد تا سودآوری ترکیب‌های مختلف ورودی‌ها برای اکسپرت را ارزیابی کنید.

  ذخیره سازی اطلاعات Optimization Graph نیز دقیقا همانند ذخیره سازی Optimization Results است.